Presidio dei rischi

Il framework complessivo di gestione del rischio della Banca è disciplinato nel Risk Appetite Framework e nei documenti che ne discendono, il tutto costantemente aggiornato in maniera coerente al quadro evolutivo strategico del Gruppo.

Con riferimento al presidio dei rischi di credito, oltre alla consolidata attività di controlli di primo livello e di monitoraggio periodico operata dalla Funzione Risk Management, la Banca sta completando l'implementazione del sistema di rating di controparte, sviluppato internamente sul segmento imprese domestiche, il cui modello si compone di:

  • un modulo di “bilancio”, teso a valutare la solidità economico patrimoniale dell’azienda;
  • un modulo di “centrale dei rischi”, il quale cattura l’evoluzione del rischio della controparte a livello di sistema bancario;
  • due moduli “andamentale interno”, che tracciano l’eventuale deterioramento dei rapporti che la controparte intrattiene con la Banca, il tutto coerentemente con il modello di business del finanziamento al circolante, ovvero sia la controparte un cedente o un debitore;
  • un questionario qualitativo che ha lo scopo di catturare le informazioni “soft” non desumibili dai moduli precedentemente menzionati.

Relativamente al comparto dei crediti non performing gestiti dall’area di business DRL è stato rivisitato il modello di valutazione di tali crediti, rendendolo ancor più aderente alle modalità operative di recupero ed alla mutata composizione del portafoglio intervenuta in anni recenti; in aggiunta è stato irrobustito ulteriormente il processo di monitoraggio del portafoglio sottostante e delle relative performance di recupero.

Nell’ambito dei crediti fiscali è stata affinata la modalità di determinazione della data di presunto incasso del credito, che poggia le sue assunzioni sull’analisi dei dati storicamente osservati.

Con riferimento ai rischi operativi è stato consolidato il processo di raccolta delle perdite operative (Loss Data Collection) che si estende anche fino alla rete territoriale, nonché alla controllata polacca, ed il processo periodico di Risk Self Assessment. È continuata inoltre, l’attività di valutazione del rischio informatico in coerenza con la metodologia che la Banca si è data.

Con riferimento ai rischi di liquidità sono stati effettuati i consolidati e sistematici monitoraggi periodici al fine di garantirne una sana e prudente gestione, così come disciplinato dalla normativa di riferimento.

È continuato il percorso di rafforzamento dell’organico della Funzione con l’inserimento di nuove e dinamiche professionalità reclutate sul mercato, percorso di rafforzamento tutt’ora in atto coerentemente con gli obiettivi di sviluppo strategico del Gruppo.